易方達50指數證券投資基金2019年半年度報告摘要
2019-08-24 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:易方達基金管理有限公司 基金托管人:交通銀行股份有限公司 送出日期:二〇一九年八月二十四日 1 重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。 基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年8月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金簡介 2.1基金基本情況 基金簡稱 易方達上證50指數 基金主代碼 110003 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2004年3月22日 基金管理人 易方達基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司 報告期末基金份額總額 9,683,480,054.62份 基金合同存續期 不定期 下屬分級基金的基金簡稱 易方達上證50指數A 易方達上證50指數C 下屬分級基金的交易代碼 110003 004746 報告期末下屬分級基金的份額總額 8,629,916,681.82份 1,053,563,372.80份 注:自2017年6月6日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2017年6月7日。 2.2 基金產品說明 投資目標 在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越指數的投資收益,追求長期資本增值。 投資策略 本基金為指數增強型基金,股票投資部分以上證50指數作為標的指數,資產配置上追求充分投資,不根據對市場時機的判斷主動調整股票倉位,通過運用深入的基本面研究及先進的數量化投資技術,控制與目標指數的偏離風險,追求超越基準的收益水平。 業績比較基準 上證50指數 風險收益特征 本基金為股票基金,其預期風險、收益水平高于混合基金、債券基金及貨幣市場基金。本基金在控制與目標指數偏離風險的同時,力爭獲得超越基準的收益。長期來看,本基金具有與目標指數相近的風險水平。 2.3 基金管理人和基金托管人 項目 基金管理人 基金托管人 名稱 易方達基金管理有限公司 交通銀行股份有限公司 信息披露負責人 姓名 張南 陸志俊 聯系電話 020-85102688 95559 電子郵箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客戶服務電話 400 881 8088 95559 傳真 020-85104666 021-62701216 2.4 信息披露方式 登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度報告備置地點 廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈43樓 3 主要財務指標和基金凈值表現 3.1 主要會計數據和財務指標 金額單位:人民幣元 3.1.1期間數據和指標 報告期(2019年1月1日至2019年6月30日) 易方達上證50指數A 易方達上證50指數C 本期已實現收益 893,728,464.22 102,727,743.28 本期利潤 4,310,161,970.53 596,855,189.51 加權平均基金份額本期利潤 0.4968 0.5507 本期基金份額凈值增長率 40.52% 40.29% 3.1.2期末數據和指標 報告期末(2019年6月30日) 易方達上證50指數A 易方達上證50指數C 期末可供分配基金份額利潤 0.2147 0.3655 期末基金資產凈值 14,755,087,234.73 1,792,301,469.94 期末基金份額凈值 1.7098 1.7012 注:1.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 3.2 基金凈值表現 3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 易方達上證50指數A 階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去一個月 8.73% 1.23% 7.39% 1.14% 1.34% 0.09% 過去三個月 7.32% 1.51% 3.24% 1.43% 4.08% 0.08% 過去六個月 40.52% 1.53% 27.80% 1.50% 12.72% 0.03% 過去一年 26.12% 1.57% 18.17% 1.51% 7.95% 0.06% 過去三年 80.10% 1.17% 38.06% 1.12% 42.04% 0.05% 自基金合同生效起至今 422.33% 1.61% 173.45% 1.72% 248.88% -0.11% 易方達上證50指數C 階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去一個月 8.70% 1.23% 7.39% 1.14% 1.31% 0.09% 過去三個月 7.24% 1.51% 3.24% 1.43% 4.00% 0.08% 過去六個月 40.29% 1.53% 27.80% 1.50% 12.49% 0.03% 過去一年 25.76% 1.57% 18.17% 1.51% 7.59% 0.06% 過去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 49.28% 1.34% 18.84% 1.27% 30.44% 0.07% 注:自2017年6月6日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2017年6月7日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 易方達50指數證券投資基金 份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖 易方達上證50指數A (2004年3月22日至2019年6月30日) / 易方達上證50指數C (2017年6月7日至2019年6月30日) / 注:1.自2017年6月6日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2017年6月7日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為422.33%,同期業績比較基準收益率為173.45%;C類基金份額凈值增長率為49.28%,同期業績比較基準收益率為18.84%。 4 管理人報告 4.1 基金管理人及基金經理情況 4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗 經中國證監會證監基金字[2001]4號文批準,易方達基金管理有限公司(簡稱“易方達”)成立于2001年4月17日,總部設在廣州,在北京、上海、廣州、成都、大連等地設有分公司,并全資擁有易方達資產管理有限公司與易方達國際控股有限公司兩家子公司。易方達始終專注于資產管理業務,通過市場化、專業化的運作,為境內外投資者提供專業的資產管理解決方案,成為國內領先的綜合性資產管理機構。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資產管理、QDII、基本養老保險基金投資等業務資格,是國內基金行業為數不多的“全牌照”公司之一,在主動權益、固定收益、指數投資、量化投資、混合資產投資、海外投資、多資產投資等領域全面布局。 4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介 姓名 職務 任本基金的基金經理(助理)期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 張勝記 本基金的基金經理、易方達原油證券投資基金(QDII)的基金經理、易方達香港恒生綜合小型股指數證券投資基金(LOF)的基金經理、易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理、易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理、易方達標普全球高端消費品指數增強型證券投資基金的基金經理、指數投資部總經理 2012-09-28 - 14年 碩士研究生,曾任易方達基金管理有限公司投資經理助理、基金經理助理、行業研究員、指數與量化投資部總經理助理、指數與量化投資部副總經理、指數及增強投資部副總經理、易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金(原易方達滬深300指數證券投資基金)基金經理、易方達上證中盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理、易方達上證中盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、易方達標普醫療保健指數證券投資基金(LOF)基金經理、易方達標普500指數證券投資基金(LOF)基金經理、易方達標普生物科技指數證券投資基金(LOF)基金經理、易方達標普信息科技指數證券投資基金(LOF)基金經理。 注:1.對基金的首任基金經理,其“任職日期”為基金合同生效日,“離任日期”為根據公司決定確定的解聘日期;對此后的非首任基金經理/基金經理助理,“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決定確定的聘任日期和解聘日期。 2.證券從業的含義遵從《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定,以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在控制風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內,基金運作合法合規,無損害基金份額持有人利益的行為。 4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 4.3.1 公平交易制度的執行情況 本基金管理人主要通過建立有紀律、規范化的投資研究和決策流程、交易流程,以及強化事后監控分析來確保公平對待不同投資組合,切實防范利益輸送。本基金管理人規定了嚴格的投資權限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等,并重視交易執行環節的公平交易措施,以“時間優先、價格優先”作為執行指令的基本原則,通過投資交易系統中的公平交易模塊,以盡可能確保公平對待各投資組合。本報告期內,公平交易制度總體執行情況良好。 4.3.2 異常交易行為的專項說明 本報告期內,公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中,同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易共62次,其中61次為指數量化投資組合因投資策略需要和其他組合發生的反向交易;1次為不同基金經理管理的基金因投資策略不同而發生的反向交易,有關基金經理按規定履行了審批程序。 本報告期內,未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。 4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析 2019年上半年,國內生產總值GDP同比增長6.3%,經濟增速底部企穩。中美貿易談判跌宕起伏,從樂觀到破裂再到重啟;MSCI擴大A股納入比例,外資通過滬深股通持續流入,A股市場出現上漲走勢。1-6月全國規模以上工業增加值同比增長6.0%,全國固定資產投資同比增長5.8%,房地產開發投資同比增長10.9%,仍在放緩。社會消費品零售總額同比名義增長8.4%,汽車銷量下滑幅度較大,房地產銷售回落,上半年全國住宅累計銷售面積同比下降1.0%。在豬肉和水果價格上漲的帶動下國內的通脹回升,6月份居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.7%,工業生產者出廠價格指數(PPI)同比持平。報告期內,美聯儲暫停加息,美國股市反彈。我國貨幣政策繼續寬松,6月末廣義貨幣供應量M2同比增長8.5%,銀行間利率和國債利率維持在低位。財政政策更為積極,降低制造業增值稅率政策出臺,同時降低個人所得稅政策落地。報告期內,A股震蕩上揚,上證指數上漲19.45%,上證50指數上漲27.80%。從行業表現來看,食品飲料、非銀金融、農林牧漁、家用電器等板塊大幅上漲;建筑裝飾、鋼鐵、傳媒、紡織服裝等行業漲幅較小。 本基金是跟蹤上證50指數的增強型指數基金,股票倉位根據合同要求一直保持在90%以上,在行業配置上,多數行業與指數權重分布一致,食品飲料、醫藥等行業有一定的超配,銀行、券商等行業有所低配。報告期內,根據對市場形勢的判斷,本基金進行了一些調整操作,主要是降低了食品飲料、醫藥生物等板塊的權重,增加了銀行、房地產等行業的配置。本基金報告期業績戰勝基準指數。 4.4.2 報告期內基金的業績表現 截至報告期末,本基金A類基金份額凈值為1.7098元,本報告期份額凈值增長率為40.52%;C類基金份額凈值為1.7012元,本報告期份額凈值增長率為40.29%;同期業績比較基準收益率為27.80%,年化跟蹤誤差5.84%,超過合同規定的目標控制范圍,主要是投資組合與指數權重的偏差有所擴大所致。 4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 展望2019下半年,減稅降費的財政政策效果將逐漸顯現,貨幣政策有望維持較為寬松的局面,中國經濟增速有望企穩回升,上市公司的整體盈利狀況有望好轉, A股長期向上的基本面基礎穩固。需要注意的是,中美貿易摩擦出現反復,呈現持久化趨勢,外部發展環境的不確定性加大,美聯儲的利率政策正在轉變,預計市場在短期內維持震蕩的概率較大。 本基金根據基金合同的要求將繼續保持90%以上的股票配置。另一方面,將繼續深入研究各成分股的前景,在市場調整階段,積極增加具有長期競爭力、業績增長的成分股配置,平衡組合的結構,力爭為投資者帶來超越基準指數的回報。 4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 本基金管理人按照企業會計準則、中國證監會相關規定、中國證券投資基金業協會相關指引和基金合同關于估值的約定,對基金所持有的投資品種進行估值。本基金托管人根據法律法規要求履行估值及凈值計算的復核責任。 本基金管理人設有估值委員會,公司首席運營官擔任估值委員會主席,主動權益板塊、固定收益板塊、指數量化板塊、投資風險管理部、監察與合規管理總部和核算部指定人員擔任委員。估值委員會負責組織制定和適時修訂基金估值政策和程序,指導和監督整個估值流程。估值委員會成員具有多年的證券、基金從業經驗,熟悉相關法律法規,具備投資、研究、風險管理、法律合規或基金估值運作等方面的專業勝任能力。基金經理可參與估值原則和方法的討論,但不參與估值原則和方法的最終決策和日常估值的執行。 本報告期內,參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突。 本基金管理人已與中債金融估值中心有限公司及中證指數有限公司簽署服務協議,由中債金融估值中心有限公司按約定提供銀行間同業市場的估值數據,由中證指數有限公司按約定提供交易所交易的債券品種的估值數據和流通受限股票的折扣率數據。 4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 易方達上證50指數A:本報告期內未實施利潤分配。 易方達上證50指數C:本報告期內未實施利潤分配。 5 托管人報告 5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 報告期內,基金托管人在易方達50指數證券投資基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議,盡職盡責地履行了托管人應盡的義務,不存在任何損害基金持有人利益的行為。 5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 報告期內,易方達基金管理有限公司在易方達50指數證券投資基金投資運作、基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上,托管人未發現損害基金持有人利益的行為。 本報告期內本基金未進行收益分配,符合基金合同的規定。 5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 報告期內,由易方達基金管理有限公司編制并經托管人復核審查的有關易方達50指數證券投資基金的半年度報告中財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告相關內容、投資組合報告等內容真實、準確、完整。 6 半年度財務會計報告(未經審計) 6.1 資產負債表 會計主體:易方達50指數證券投資基金 報告截止日:2019年6月30日 單位:人民幣元 資產 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 資產: 銀行存款 979,238,830.08 562,775,168.34 結算備付金 4,472,696.88 2,224,766.53 存出保證金 1,513,383.62 1,103,836.40 交易性金融資產 15,643,171,184.42 11,920,207,259.82 其中:股票投資 15,393,096,184.42 11,558,740,305.52 基金投資 - - 債券投資 250,075,000.00 361,466,954.30 資產支持證券投資 - - 貴金屬投資 - - 衍生金融資產 - - 買入返售金融資產 - - 應收證券清算款 - - 應收利息 8,266,765.16 6,626,640.33 應收股利 - - 應收申購款 58,824,679.07 15,112,691.12 遞延所得稅資產 - - 其他資產 - - 資產總計 16,695,487,539.23 12,508,050,362.54 負債和所有者權益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 負債: 短期借款 - - 交易性金融負債 - - 衍生金融負債 - - 賣出回購金融資產款 - - 應付證券清算款 57,468,799.43 40,253,688.81 應付贖回款 69,689,576.95 5,525,327.94 應付管理人報酬 15,503,650.53 13,181,804.09 應付托管費 2,583,941.75 2,196,967.35 應付銷售服務費 315,997.55 396,501.70 應付交易費用 2,204,734.56 2,338,826.63 應交稅費 - 19.37 應付利息 - - 應付利潤 - - 遞延所得稅負債 - - 其他負債 332,133.79 295,442.55 負債合計 148,098,834.56 64,188,578.44 所有者權益: 實收基金 9,683,480,054.62 10,231,261,347.02 未分配利潤 6,863,908,650.05 2,212,600,437.08 所有者權益合計 16,547,388,704.67 12,443,861,784.10 負債和所有者權益總計 16,695,487,539.23 12,508,050,362.54 注:報告截止日2019年6月30日,A類基金份額凈值1.7098元,C類基金份額凈值1.7012元;基金份額總額9,683,480,054.62份,下屬分級基金的份額總額分別為:A類基金份額總額8,629,916,681.82份,C類基金份額總額1,053,563,372.80份。 6.2 利潤表 會計主體:易方達50指數證券投資基金 本報告期:2019年1月1日至2019年6月30日 單位:人民幣元 項目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 5,018,329,702.87 -685,362,978.35 1.利息收入 7,554,730.13 8,987,862.23 其中:存款利息收入 2,389,215.35 1,877,538.55 債券利息收入 5,165,514.78 6,837,298.62 資產支持證券利息收入 - - 買入返售金融資產收入 - 273,025.06 其他利息收入 - - 2.投資收益(損失以“-”填列) 1,094,014,907.14 487,117,801.23 其中:股票投資收益 868,293,820.38 350,082,589.28 基金投資收益 - - 債券投資收益 14,350,755.42 379,700.00 資產支持證券投資收益 - - 貴金屬投資收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 211,370,331.34 136,655,511.95 3.公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 3,910,560,952.54 -1,185,590,361.31 4.匯兌收益(損失以“-”號填列) - - 5.其他收入(損失以“-”號填列) 6,199,113.06 4,121,719.50 減:二、費用 111,312,542.83 85,132,233.97 1.管理人報酬 87,222,264.37 67,479,392.45 2.托管費 14,537,044.04 11,246,565.43 3.銷售服務費 1,990,426.83 454,516.33 4.交易費用 7,426,475.51 5,714,490.77 5.利息支出 8,359.18 - 其中:賣出回購金融資產支出 8,359.18 - 6.稅金及附加 3.36 - 7.其他費用 127,969.54 237,268.99 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 4,907,017,160.04 -770,495,212.32 減:所得稅費用 - - 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 4,907,017,160.04 -770,495,212.32 6.3 所有者權益(基金凈值)變動表 會計主體:易方達50指數證券投資基金 本報告期:2019年1月1日至2019年6月30日 單位:人民幣元 項目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計 一、期初所有者權益(基金凈值) 10,231,261,347.02 2,212,600,437.08 12,443,861,784.10 二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤) - 4,907,017,160.04 4,907,017,160.04 三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數(凈值減少以“-”號填列) -547,781,292.40 -255,708,947.07 -803,490,239.47 其中:1.基金申購款 5,071,069,451.49 2,696,323,220.09 7,767,392,671.58 2.基金贖回款 -5,618,850,743.89 -2,952,032,167.16 -8,570,882,911.05 四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列) - - - 五、期末所有者權益(基金凈值) 9,683,480,054.62 6,863,908,650.05 16,547,388,704.67 項目 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計 一、期初所有者權益(基金凈值) 7,869,054,932.81 3,764,661,976.38 11,633,716,909.19 二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤) - -770,495,212.32 -770,495,212.32 三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數(凈值減少以“-”號填列) 453,548,209.36 119,329,736.86 572,877,946.22 其中:1.基金申購款 3,774,286,874.61 1,749,565,315.65 5,523,852,190.26 2.基金贖回款 -3,320,738,665.25 -1,630,235,578.79 -4,950,974,244.04 四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動(凈值減少以“-”號填列) - -154,295,682.33 -154,295,682.33 五、期末所有者權益(基金凈值) 8,322,603,142.17 2,959,200,818.59 11,281,803,960.76 報表附注為財務報表的組成部分。 本報告6.1至6.4,財務報表由下列負責人簽署: 基金管理人負責人:劉曉艷,主管會計工作負責人:陳榮,會計機構負責人:邱毅華 6.4 報表附注 6.4.1 基金基本情況 易方達50指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監基金字[2004]13號文《關于同意易方達50指數證券投資基金設立的批復》的批準,由易方達基金管理有限公司作為基金發起人,向社會公開發行募集并于2004年3月22日正式成立,首次設立募集規模為5,048,902,330.26份基金份額。本基金為契約型開放式,存續期限不定,基金管理人為易方達基金管理有限公司,注冊登記機構為易方達基金管理有限公司,基金托管人為交通銀行股份有限公司。 自2017年6月6日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2017年6月7日。 6.4.2 會計報表的編制基礎 本財務報表系按照財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》以及其后頒布及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)編制,同時,對于在具體會計核算和信息披露方面,也參考了中國證券投資基金業協會修訂并發布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證監會制定的《中國證券監督管理委員會關于證券投資基金估值業務的指導意見》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則》第2號《年度報告的內容與格式》、《證券投資基金信息披露編報規則》第3號《會計報表附注的編制及披露》、《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號<年度報告和半年度報告>》及其他中國證監會和中國證券投資基金業協會發布的相關規定和指引。 本財務報表以本基金持續經營為基礎列報。 6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明 本財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金本報告期末的財務狀況以及本報告期間的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。 6.4.4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。 6.4.5差錯更正的說明 本基金本報告期無會計差錯。 6.4.6 稅項 (1)印花稅 證券(股票)交易印花稅稅率為1‰,由出讓方繳納。 (2)增值稅、城建稅、教育費附加及地方教育費附加 根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]36號文《關于全面推開營業稅改增值稅試點的通知》的規定,經國務院批準,自2016年5月1日起在全國范圍內全面推開營業稅改征增值稅試點,金融業納入試點范圍,由繳納營業稅改為繳納增值稅。金融商品轉讓,按照賣出價扣除買入價后的余額為銷售額。對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅;國債、地方政府債利息收入以及金融同業往來利息收入免征增值稅;存款利息收入不征收增值稅; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]46號文《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》的規定,金融機構開展的質押式買入返售金融商品業務及持有政策性金融債券取得的利息收入屬于金融同業往來利息收入; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]70號文《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》的規定,金融機構開展的買斷式買入返售金融商品業務、同業存款、同業存單以及持有金融債券取得的利息收入屬于金融同業往來利息收入; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]140號文《關于明確金融、房地產開發、教育輔助服務等增值稅政策的通知》的規定,資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2017]56號文《關于資管產品增值稅有關問題的通知》的規定,自2018年1月1日起,資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為(以下簡稱“資管產品運營業務”),暫適用簡易計稅方法,按照3%的征收率繳納增值稅,資管產品管理人未分別核算資管產品運營業務和其他業務的銷售額和增值稅應納稅額的除外。資管產品管理人可選擇分別或匯總核算資管產品運營業務銷售額和增值稅應納稅額。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為,未繳納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減; 根據財政部、國家稅務總局財稅[2017]90號文《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》的規定,自2018年1月1日起,資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務、發生的部分金融商品轉讓業務,按照以下規定確定銷售額:提供貸款服務,以2018年1月1日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額;轉讓2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、債券、基金、非貨物期貨,可以選擇按照實際買入價計算銷售額,或者以2017年最后一個交易日的股票收盤價(2017年最后一個交易日處于停牌期間的股票,為停牌前最后一個交易日收盤價)、債券估值(中債金融估值中心有限公司或中證指數有限公司提供的債券估值)、基金份額凈值、非貨物期貨結算價格作為買入價計算銷售額。 本基金分別按實際繳納的增值稅額的7%、3%和2%繳納城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加。 (3)企業所得稅 證券投資基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股權的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。 (4)個人所得稅 個人所得稅稅率為20%。 基金從上市公司分配取得的股息紅利所得,持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,減按25%計入應納稅所得額;自2015年9月8日起,證券投資基金從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票,持股期限超過1年的,股息紅利所得暫免征收個人所得稅。 暫免征收儲蓄存款利息所得個人所得稅。 6.4.7 關聯方關系 6.4.7.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況 本報告期內存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。 6.4.7.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方 關聯方名稱 與本基金的關系 易方達基金管理有限公司 基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構 交通銀行股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”) 基金托管人、基金銷售機構 廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”) 基金管理人股東、基金銷售機構 注:以下關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。 6.4.8 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 6.4.8.1 通過關聯方交易單元進行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金額單位:人民幣元 關聯方名稱 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金額 占當期股票成交總額的比例 成交金額 占當期股票成交總額的比例 廣發證券 2,629,148,638.91 54.30% 1,273,881,095.97 29.05% 6.4.8.1.2 權證交易 本基金本報告期及上年度可比期間未發生通過關聯方交易單元進行的權證交易。 6.4.8.1.3 應支付關聯方的傭金 金額單位:人民幣元 關聯方名稱 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 當期 傭金 占當期傭金總量的比例 期末應付傭金余額 占期末應付傭金總額的比例 廣發證券 2,252,547.62 54.97% 987,905.70 44.81% 關聯方名稱 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 當期 傭金 占當期傭金總量的比例 期末應付傭金余額 占期末應付傭金總額的比例 廣發證券 1,119,718.30 33.42% 691,725.39 36.17% 注:上述傭金按市場傭金率計算,以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費、經手費和適用期間內由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。債券及權證交易不計傭金。 該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務等。 6.4.8.2 關聯方報酬 6.4.8.2.1 基金管理費 單位:人民幣元 項目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 當期發生的基金應支付的管理費 87,222,264.37 67,479,392.45 其中:支付銷售機構的客戶維護費 16,950,656.12 13,240,073.52 注:基金管理費按前一日的基金資產凈值的1.2%的年費率計提。計算方法如下: H=E×1.2%/當年天數 H為每日應支付的基金管理費 E為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。 6.4.8.2.2 基金托管費 單位:人民幣元 項目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 當期發生的基金應支付的托管費 14,537,044.04 11,246,565.43 注:基金托管費按前一日的基金資產凈值的0.20%的年費率計提。計算方法如下: H=E×0.20%/當年天數 H為每日應支付的基金托管費 E為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支取。 6.4.8.2.3 銷售服務費 單位:人民幣元 獲得銷售服務費的各關聯方名稱 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 當期發生的基金應支付的銷售服務費 易方達上證50指數A 易方達上證50指數C 合計 易方達基金管理有限公司 - 1,738,747.44 1,738,747.44 合計 - 1,738,747.44 1,738,747.44 獲得銷售服務費的各關聯方名稱 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 當期發生的基金應支付的銷售服務費 易方達上證50指數A 易方達上證50指數C 合計 易方達基金管理有限公司 - 454,516.33 454,516.33 合計 - 454,516.33 454,516.33 注:本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費年費率為0.25%,按C類基金份額前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。 銷售服務費的計算方法如下: H=E×0.25%÷當年天數 H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費 E為C類基金份額前一日基金資產凈值 基金銷售服務費每日計提,逐日累計至每個月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送銷售服務費劃付指令,基金托管人復核后于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付。 6.4.8.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 本基金本報告期及上年度可比期間未與關聯方進行銀行間同業市場債券(含回購)交易。 6.4.8.4 各關聯方投資本基金的情況 6.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 本報告期內和上年度可比期間基金管理人未運用固有資金投資本基金。 6.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況 易方達上證50指數A 份額單位:份 關聯方名稱 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份額 持有的基金份額占基金總份額的比例 持有的 基金份額 持有的基金份額占基金總份額的比例 易方達海外投資(深圳)有限公司 - - 187,959.13 0.00% 注:除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金相關的費用按基金合同等相關法律文件有關規定支付。 易方達上證50指數C 份額單位:份 關聯方名稱 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份額 持有的基金份額占基金總份額的比例 持有的 基金份額 持有的基金份額占基金總份額的比例 廣發基金管理有限公司 15,636,727.54 1.48% - - 注:除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金相關的費用按基金合同等相關法律文件有關規定支付。廣發基金管理有限公司是基金管理人股東廣發證券控制的機構。 6.4.8.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入 單位:人民幣元 關聯方名稱 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余額 當期利息收入 期末余額 當期利息收入 交通銀行-活期存款 979,238,830.08 2,347,965.38 706,859,710.75 1,840,983.81 注:本基金的上述銀行存款由基金托管人交通銀行股份有限公司保管,按銀行同業利率或約定利率計息。 6.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況 金額單位:人民幣元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 關聯方名稱 證券代碼 證券名稱 發行方式 基金在承銷期內買入 數量(單位:股/張) 總金額 - - - - - - 上年度可比期間 2018年1月1日至2018年6月30日 關聯方名稱 證券代碼 證券名稱 發行方式 基金在承銷期內買入 數量(單位:股/張) 總金額 廣發證券 002927 泰永長征 新股網下發行 961 14,203.58 6.4.8.7 其他關聯交易事項的說明 6.4.8.7.1 其他關聯交易事項的說明 無。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限證券 6.4.9.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券 金額單位:人民幣元 6.4.9.1.1受限證券類別:股票 證券 代碼 證券 名稱 成功 認購日 可流 通日 流通受 限類型 認購 價格 期末估 值單價 數量(單位:股) 期末 成本總額 期末 估值總額 備注 601236 紅塔證券 2019-06-26 2019-07-05 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 002952 亞世光電 2019-03-20 2020-03-30 老股轉讓流通受限 31.14 31.14 35,509 737,177.22 1,105,750.26 - 注:亞世光電股份有限公司于2019年6月10日(流通受限期內),向全體股東每10股派6.8元人民幣現金(含稅),同時按每10股轉增5股進行資本公積金轉增股本。 6.4.9.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票 本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 6.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購 截至本報告期末2019年6月30日止,本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額為0,無抵押債券。 6.4.9.3.2 交易所市場債券正回購 截至本報告期末2019年6月30日止,本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額為0,無抵押債券。 6.4.10 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項 (1)公允價值 (a)金融工具公允價值計量的方法 公允價值計量結果所屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定: 第一層次:相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。 第二層次:除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。 第三層次:相關資產或負債的不可觀察輸入值。 (b)持續的以公允價值計量的金融工具 (i)各層次金融工具公允價值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬于第一層次的余額為15,391,990,434.16元,屬于第二層次的余額為251,180,750.26元,無屬于第三層次的余額(2018年12月31日:第一層次11,430,309,973.93元,第二層次489,897,285.89元,無屬于第三層次的余額)。 (ii)公允價值所屬層次間的重大變動 對于證券交易所上市的股票,若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)、或屬于非公開發行等情況,本基金不會于停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關股票的公允價值列入第一層次;并根據估值調整中采用的不可觀察輸入值對于公允價值的影響程度,確定相關股票公允價值應屬第二層次還是第三層次。 (iii)第三層次公允價值余額和本期變動金額 無。 (c)非持續的以公允價值計量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2018年12月31日:同)。 (d)不以公允價值計量的金融工具 不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債,其賬面價值與公允價值相差很小。 (2)除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。 7 投資組合報告 7.1 期末基金資產組合情況 金額單位:人民幣元 序號 項目 金額 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 15,393,096,184.42 92.20 其中:股票 15,393,096,184.42 92.20 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 250,075,000.00 1.50 其中:債券 250,075,000.00 1.50 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 7 銀行存款和結算備付金合計 983,711,526.96 5.89 8 其他各項資產 68,604,827.85 0.41 9 合計 16,695,487,539.23 100.00 7.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 7.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合 7.2.1.1指數投資期末按行業分類的股票投資組合 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) A 農、林、牧、漁業 - - B 采礦業 594,154,403.36 3.59 C 制造業 5,061,012,492.09 30.58 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - - E 建筑業 646,543,087.00 3.91 F 批發和零售業 - - G 交通運輸、倉儲和郵政業 167,807,664.51 1.01 H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - - J 金融業 5,033,964,896.44 30.42 K 房地產業 708,737,867.20 4.28 L 租賃和商務服務業 351,029,089.35 2.12 M 科學研究和技術服務業 26,004,000.00 0.16 N 水利、環境和公共設施管理業 - - O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 - - R 文化、體育和娛樂業 - - S 綜合 - - 合計 12,589,253,499.95 76.08 7.2.1.2積極投資期末按行業分類的股票投資組合 代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) A 農、林、牧、漁業 4,115,300.00 0.02 B 采礦業 363,431.25 0.00 C 制造業 1,924,005,495.04 11.63 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - - E 建筑業 - - F 批發和零售業 66,934.21 0.00 G 交通運輸、倉儲和郵政業 114,747,657.54 0.69 H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 191,991.90 0.00 J 金融業 740,009,824.10 4.47 K 房地產業 16,718,560.43 0.10 L 租賃和商務服務業 - - M 科學研究和技術服務業 - - N 水利、環境和公共設施管理業 - - O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 3,623,490.00 0.02 R 文化、體育和娛樂業 - - S 綜合 - - 合計 2,803,842,684.47 16.94 7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細 7.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 金額單位:人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值 占基金資產凈值比例(%) 1 600519 貴州茅臺 1,660,975 1,634,399,400.00 9.88 2 600887 伊利股份 48,709,787 1,627,393,983.67 9.83 3 601318 中國平安 18,133,953 1,606,849,575.33 9.71 4 600036 招商銀行 35,557,404 1,279,355,395.92 7.73 5 601601 中國太保 21,108,121 770,657,497.71 4.66 6 600048 保利地產 55,543,720 708,737,867.20 4.28 7 600276 恒瑞醫藥 10,056,290 663,715,140.00 4.01 8 601668 中國建筑 112,442,276 646,543,087.00 3.91 9 601166 興業銀行 29,356,007 536,921,368.03 3.24 10 601398 工商銀行 83,056,781 489,204,440.09 2.96 注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于www.efunds.com.cn網站的半年度報告正文。 7.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細 金額單位:人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值 占基金資產凈值比例(%) 1 000858 五糧液 7,521,600 887,172,720.00 5.36 2 000001 平安銀行 51,643,598 711,648,780.44 4.30 3 002007 華蘭生物 17,162,856 523,295,479.44 3.16 4 000661 長春高新 1,416,986 478,941,268.00 2.89 5 601006 大秦鐵路 11,572,960 93,625,246.40 0.57 注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于www.efunds.com.cn網站的半年度報告正文。 7.4報告期內股票投資組合的重大變動 7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產凈值比例(%) 1 601166 興業銀行 316,267,860.62 2.54 2 000001 平安銀行 214,077,599.79 1.72 3 601398 工商銀行 144,132,493.69 1.16 4 601668 中國建筑 135,059,339.31 1.09 5 601888 中國國旅 117,731,579.37 0.95 6 600585 海螺水泥 113,776,091.81 0.91 7 601318 中國平安 106,297,346.81 0.85 8 600036 招商銀行 97,161,890.72 0.78 9 600048 保利地產 95,211,620.74 0.77 10 601111 中國國航 72,709,810.54 0.58 11 601601 中國太保 71,454,076.96 0.57 12 600519 貴州茅臺 69,016,652.58 0.55 13 600276 恒瑞醫藥 68,718,878.53 0.55 14 601006 大秦鐵路 63,421,030.32 0.51 15 601939 建設銀行 52,180,460.00 0.42 16 002007 華蘭生物 50,256,347.38 0.40 17 600196 復星醫藥 37,404,427.54 0.30 18 600029 南方航空 28,901,146.25 0.23 19 600031 三一重工 24,300,012.57 0.20 20 600703 三安光電 23,983,266.00 0.19 注:買入金額按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產凈值比例(%) 1 600519 貴州茅臺 458,153,133.67 3.68 2 000858 五糧液 435,330,677.84 3.50 3 601318 中國平安 253,265,153.02 2.04 4 601601 中國太保 216,007,305.29 1.74 5 000661 長春高新 170,608,149.36 1.37 6 000001 平安銀行 147,562,050.54 1.19 7 601211 國泰君安 125,155,632.23 1.01 8 600887 伊利股份 120,996,796.88 0.97 9 600690 青島海爾 109,815,498.25 0.88 10 600340 華夏幸福 108,544,411.46 0.87 11 601668 中國建筑 103,137,492.22 0.83 12 600276 恒瑞醫藥 96,577,912.28 0.78 13 600606 綠地控股 93,564,060.27 0.75 14 601088 中國神華 69,078,367.84 0.56 15 601006 大秦鐵路 62,529,957.45 0.50 16 002007 華蘭生物 59,264,907.81 0.48 17 600585 海螺水泥 49,282,535.90 0.40 18 601169 北京銀行 36,011,235.80 0.29 19 600309 萬華化學 33,185,751.31 0.27 20 002352 順豐控股 32,543,554.20 0.26 注:賣出金額按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位:人民幣元 買入股票成本(成交)總額 1,949,453,299.36 賣出股票收入(成交)總額 2,895,181,093.38 注:“買入股票成本”或“賣出股票收入”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 金額單位:人民幣元 序號 債券品種 公允價值 占基金資產凈值比例(%) 1 國家債券 - - 2 央行票據 - - 3 金融債券 250,075,000.00 1.51 其中:政策性金融債 250,075,000.00 1.51 4 企業債券 - - 5 企業短期融資券 - - 6 中期票據 - - 7 可轉債(可交換債) - - 8 同業存單 - - 9 其他 - - 10 合計 250,075,000.00 1.51 7.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 金額單位:人民幣元 序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值 占基金資產凈值比例(%) 1 180209 18國開09 2,500,000 250,075,000.00 1.51 7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬。 7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。 7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 本基金本報告期末未投資股指期貨。 7.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本基金本報告期末未投資國債期貨。 7.12 投資組合報告附注 7.12.12018年7月5日,深圳保監局針對招商銀行股份有限公司電話銷售欺騙投保人罰款30萬元。 2018年7月26日,中國人民銀行針對平安銀行未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法行為,罰款人民幣140萬元。 2019年5月10日,中國銀行保險監督管理委員會上海監管局針對平安銀行股份有限公司信用卡中心上海分中心2015年至2017年對員工經商辦企業的行為屢禁不止,員工行為管理嚴重違反審慎經營規則的違法違規事實,責令改正,并處罰款40萬元。 本基金為指數增強型基金,招商銀行、平安銀行的投資決策程序符合公司投資制度的規定。除招商銀行、平安銀行外,本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 7.12.2本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。 7.12.3期末其他各項資產構成 單位:人民幣元 序號 名稱 金額 1 存出保證金 1,513,383.62 2 應收證券清算款 - 3 應收股利 - 4 應收利息 8,266,765.16 5 應收申購款 58,824,679.07 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 68,604,827.85 7.12.4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 7.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。 7.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。 8 基金份額持有人信息 8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構 份額單位:份 份額級別 持有人戶數(戶) 戶均持有的基金份額 持有人結構 機構投資者 個人投資者 持有份額 占總份額比例 持有份額 占總份額比例 易方達上證50指數A 743,180 11,612.15 720,964,849.09 8.35% 7,908,951,832.73 91.65% 易方達上證50指數C 37,935 27,772.86 747,507,451.82 70.95% 306,055,920.98 29.05% 合計 781,115 12,397.00 1,468,472,300.91 15.16% 8,215,007,753.71 84.84% 8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 項目 份額級別 持有份額總數(份) 占基金總份額比例 基金管理人所有從業人員持有本基金 易方達上證50指數A 701,614.50 0.0081% 易方達上證50指數C 13,503.14 0.0013% 合計 715,117.64 0.0074% 8.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 項目 份額級別 持有基金份額總量的數量區間(萬份) 本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本開放式基金 易方達上證50指數A 10~50 易方達上證50指數C 0 合計 10~50 本基金基金經理持有本開放式基金 易方達上證50指數A 0 易方達上證50指數C 0 合計 0 9開放式基金份額變動 單位:份 項目 易方達上證50指數A 易方達上證50指數C 基金合同生效日(2004年3月22日)基金份額總額 5,048,902,330.26 - 本報告期期初基金份額總額 8,856,107,849.00 1,375,153,498.02 本報告期基金總申購份額 3,267,497,169.74 1,803,572,281.75 減:本報告期基金總贖回份額 3,493,688,336.92 2,125,162,406.97 本報告期基金拆分變動份額 - - 本報告期期末基金份額總額 8,629,916,681.82 1,053,563,372.80 10 重大事件揭示 10.1 基金份額持有人大會決議 本報告期內未召開基金份額持有人大會。 10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 本報告期內本基金管理人未發生重大人事變動。 本報告期內本基金托管人的專門基金托管部門未發生重大人事變動。 10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟 本報告期內無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。 10.4 基金投資策略的改變 本報告期內本基金的投資策略未有重大變化。 10.5為基金進行審計的會計師事務所情況 本報告期內本基金未改聘會計師事務所。 10.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 本報告期,基金管理人、基金托管人及其高級管理人員未受到監管部門稽查或處罰。 報告期內,基金管理人收到中國證券監督管理委員會廣東監管局《關于對易方達基金管理有限公司采取責令改正措施的決定》,對公司個別未按規定進行備案報告的事項提出了整改要求。公司已及時完成了整改。 10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況 10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況 金額單位:人民幣元 券商名稱 交易單元數量 股票交易 應支付該券商的傭金 備注 成交金額 占當期股票成交總額的比例 傭金 占當期傭金總量的比例 財通證券 1 95,731,949.13 1.98% 89,154.60 2.18% - 渤海證券 1 89,791,774.23 1.85% 83,622.84 2.04% - 中信證券 1 - - - - - 安信證券 1 533,897,672.01 11.03% 497,217.96 12.13% - 申萬宏源 1 - - - - - 國都證券 1 - - - - - 中銀國際 1 - - - - - 光大證券 1 794,531,458.98 16.41% 739,947.47 18.06% - 東北證券 1 439,893,668.04 9.09% 194,302.34 4.74% - 銀河證券 2 - - - - - 中泰證券 1 244,099,815.63 5.04% 227,330.53 5.55% - 廣發證券 2 2,629,148,638.91 54.30% 2,252,547.62 54.97% - 海通證券 1 14,765,838.00 0.30% 13,751.22 0.34% - 注:a) 本報告期內本基金減少國泰君安證券股份有限公司一個交易單元,無新增交易單元。 b) 本基金管理人負責選擇證券經營機構,租用其交易單元作為本基金的交易單元。基金交易單元的選擇標準如下: 1)經營行為穩健規范,內控制度健全,在業內有良好的聲譽; 2)具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件,交易設施滿足基金進行證券交易的需要; 3)具有較強的全方位金融服務能力和水平,包括但不限于:有較好的研究能力和行業分析能力,能及時、全面地向公司提供高質量的關于宏觀、行業及市場走向、個股分析的報告及豐富全面的信息服務;能根據公司所管理基金的特定要求,提供專門研究報告,具有開發量化投資組合模型的能力;能積極為公司投資業務的開展,投資信息的交流以及其他方面業務的開展提供良好的服務和支持。 c) 基金交易單元的選擇程序如下: 1)本基金管理人根據上述標準考察后確定選用交易單元的證券經營機構。 2)基金管理人和被選中的證券經營機構簽訂交易單元租用協議。 10.7.2基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況 金額單位:人民幣元 券商名稱 債券交易 債券回購交易 權證交易 成交金額 占當期債券成交總額的比例 成交金額 占當期債券回購成交總額的比例 成交金額 占當期權證成交總額的比例 財通證券 - - - - - - 渤海證券 - - - - - - 中信證券 - - - - - - 安信證券 - - - - - - 申萬宏源 - - - - - - 國都證券 - - - - - - 中銀國際 - - - - - - 光大證券 12,022,008.70 10.97% - - - - 東北證券 - - - - - - 銀河證券 - - - - - - 中泰證券 - - - - - - 廣發證券 97,518,126.09 89.03% - - - - 海通證券 - - - - - - 易方達基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日
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